ROGTEC обсуждает стратегию анализа рисков и принятия решений с Крейгом Ферри из Европейского отделения компании Palisade

Как давно Palisade работают в России?

Вот уже свыше 26 лет Palisade является поставщиком инструментов программных средств для выработки решений и проведения анализа. Наш Европейский головной офис в Лондоне был открыт в 1998 году, который оказывает поддержку заказчикам в России и странах СНГ, также, как и всем заказчикам стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Какие решения вы предоставляете этому региону?

Мы предоставляем программные средства анализа рисков и выработки решений, предлагаем обучение, консультации  и услуги изготовления и настройки в соответствии с техническими условиями заказчиков. Если Вы желаете получить более подробную информацию о наших продуктах и услугах, предлагаем Вам посетить наш Web-сайт www.palisade.com.

Какие преимущества получают операторы при использовании инструментов для выработки решений и анализа рисков?

Пользователи наших программных инструментов способны расширить и усовершенствовать существующие анализы выработки решений. На основании наших программных продуктов они получают картину вероятностной перспективы и могут предвидеть результаты своей деятельности, иными словами обеспечивается возможность получения ответов на такие вопросы как «Какой уровень вероятности потерь денежных средств» или «Какая перспектива повышения прибыли свыше 10 миллионов?».

Какую экономию затрат обеспечивают эти преимущества?

Использование наших программных продуктов может привести к значительному снижению затрат. Способность представления неопределенностей в количественной форме  способствует выработке лучших решений. Так, например, понятно, предварительное знание того, что Вы имеете лишь 10% шанс получения прибыли, повлияет на Ваше решение относительно крупного капиталовложения. В зависимости от стоимости проекта, по которому принимается решение, экономия может насчитывать от  тысяч до миллионов.

Кто будет представлять Palisade на Российской нефтегазовой конференции и выставке SPE?

Стефан Бьюсерт, наш Менеджер по продажам и коммерческому развитию, отвечающий за регион России и СНГ. Если у Вас появится желание посмотреть демонстрацию программного продукта, пожалуйста, подходите к нашему стенду и Стефан с удовольствием  сделает Вам общий обзор по программе.

Petrobras использует программу @RISK для анализа разведки и добычи

Задачи

По своему положению на рынке, Petrobras — Бразильская компания по добыче и переработке нефти, занимает восьмое место среди крупнейших международных корпораций. Её инвестиционный капитал составляет около 53 миллиардов долларов, включая более тринадцати тысяч нефтегазодобывающих скважин и 112 эксплуатационных платформ.

Недавно компания внедрила у себя внутрикорпоративный протокол оценки экономических рисков, связанных с потенциальными инвестициями. Основные потенциальные риски для Petrobras связаны с: добычей нефти и натурального газа; потребностями в продуктах переработки; стоимостью различных сырьевых товаров; сроками начала различных операций; а также с капитальными затратами (CAPEX) и производственными расходами (OPEX) компании. При анализе этих рисков Petrobras принимает во внимание несколько ключевых показателей: ожидаемая ЧПС (чистая приведенная стоимость); стандартное отклонение ЧПС, оправдывающее риск получения прибыли; вероятность отрицательной ЧПС, или получения убытка; а также 95% рисковая стоимость (VAR) ЧПС, т.е., минимальная сумма, при которой Petrobras может получить 5% вероятность убытка.

Система Progride в Petrobras

Для оценки этих рисков, отдел разведки и добычи (E & P) Petrobras разработал внутрикорпоративную систему, которая называется Progride.  Для анализа рисков в системе Progride аналитик должен составить схему распределения диапазона вероятности для основных исходных переменных. В том числе: вероятностные кривые производительности на площадке для нефти, натурального газа и воды, а также для закачки воды; производительная емкость установки; распределение отклонений для каждого компонента CAPEX и OPEX; а также распределение сроков начала операций.

Исходя из этого анализа рисков, система Progride рассчитывает ожидаемую ЧПС проекта, а также гистограмму и степень дисперсии, или риска относительно ожидаемой ЧПС. Она также оценивает вероятность отрицательной ЧПС, или финансовой убыточности проекта.

Ограничения системы Progride

Хотя система Progride очень полезна для Petrobras, она имеет ряд существенных ограничений, которые заставили компанию обратиться к программе @RISK.  Одно из них заключается в том, что анализ рисков Progride не обеспечивает доступ пользователя к данным моделирования, что не дает эксперту возможности глубже проанализировать различные вероятностные сценарии. Кроме того, Progride не может эффективно работать с более сложными проектами, например, с проектами, которые выполняются в сотрудничестве с другими компаниями, проектами, связанными с совместным использованием общей инфраструктуры, или объединенными проектами с несколькими концессиями.

Программа @RISK-Progride

Для решения этой проблемы Petrobras E&P внедрил систему @RISK.  Рафаэль Хартке (Rafael Hartke), который руководит финансовым планированием и анализом рисков для инвестиционных операций Petrobras, разработал метод объединения  @RISK с Progride в рамках Excel. Эта система позволяет ему делать точную и исчерпывающую оценку эксплуатационных платформ с несколькими концессиями, при этом экономя очень много рабочего времени.

Процесс @RISK-Progride состоит из 3 стадий, 2 функций и 1 макрокоманды.

3 стадии процесса таковы:

1.     Использование @RISK для моделирования и создания вероятностных сценариев для совместных и независимых факторов риска.

2.     Связь созданных @RISK вероятностных сценариев с исходными данными для каждого условного анализа концессий в системе Progride с помощью функций Offset  в Excel и RiskCurrentIter в @RISK.

3.     Индивидуальное выполнение каждого условного анализа Prograde в программе @RISK посредством вызова макрокоманды, выполняющей условный анализ Progride после каждой итерации @RISK.

Две основные функции, которые служат для интеграции @RISK и Progride, это:

1.     RiskCurrentIter(): Это статистическая функция @RISK Statistics, которая возвращает значение текущей итерации при выполнении процесса моделирования.

2.     Offset(указатель ячейки, число строк, число столбцов): Это функция Excel, которая возвращает значение ячейки, расположенной через заданное число строк и столбцов от указанной ячейки.

Наконец, имеется единственная макрокоманда, необходимая для этого процесса.  @RISK запускает выполнение этой макрокоманды в Excel после пересчета каждой итерации в процессе моделирования. Макрокоманда просто запускает Progride и содержит следующий программный код: SendKeys «%PX», True

Преимущества системы @RISK-Progride

Интегрированная система Petrobras предоставляет компании много преимуществ.  Во-первых, она допускает разделение вероятностных сценариев для коллективных факторов риска, общих для анализируемых проектов. Во-вторых, использование программы @RISK позволяет проводить анализ проектов с партнерами. Как в предыдущем примере, анализ в системе Progride выполняется отдельно для каждого из партнеров, обеспечивая индивидуальную трактовку финансовых аспектов при совместных факторах риска проекта. В-третьих, как уже было сказано, такой подход позволяет анализировать объединенные проекты с несколькими концессиями, выполняя отдельный анализ Progride для каждой концессии, рассматривая финансовые и амортизационные аспекты индивидуально для каждой концессии, в то же время принимая во внимание общие факторы риска. Аналогично, теперь проекты, в которых инфраструктура используется совместно с другими независимыми проектами или концессиями, теперь также можно моделировать таким же образом. Наконец, @RISK помогает Petrobras сократить время вычислений для проектов от обычных тысяч часов до одного дня. Если помножить сэкономленное время на почасовую оплату персонала, получится очень привлекательная картина значительной экономии средств.